Quy mô đề xuất (NAV) đang được tính dựa trên Công thức Kelly (Kelly Criterion) — một mô hình toán học kinh điển trong quản lý vốn để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cháy tài khoản. Cụ thể, hệ thống đang tính toán như sau:
1. Công thức cốt lõi (Simplified Kelly)
% NAV = Tỷ lệ thắng - [ (1 - Tỷ lệ thắng) / Tỷ lệ R/R ]
Trong đó:
- Tỷ lệ R/R (Risk/Reward) Là tỷ trọng giữa Lợi nhuận mục tiêu và Mức cắt lỗ (Bạn ăn được bao nhiêu so với mất bao nhiêu nếu sai).
- Tỷ lệ thắng (Win Rate) Được hệ thống ước tính dựa trên Technical Score (Điểm kỹ thuật) của mã cổ phiếu đó:
Siêu cổ phiếu
Score ≥ 18Win Rate: 65%
Cổ phiếu tốt
Score ≥ 12Win Rate: 52%
Trung bình
Score 0 - 11Win Rate: 40%
Rủi ro cao
Score < 0Win Rate: 20%
2. Các yếu tố "Bonus" thêm vào
Điểm hội tụ (Confluence):
Nếu cổ phiếu vừa đạt tiêu chuẩn Kỹ thuật (Wyckoff/VSA) vừa đạt tiêu chuẩn
Định giá rẻ (Value), hệ thống sẽ cộng thêm +5%
NAV vào quy mô đề xuất vì độ tin cậy lúc này rất cao.
3. Ví dụ thực tế
Giả sử một mã cổ phiếu có các thông số sau:
- Tỷ lệ thắng ước tính: 52% (Điểm kỹ thuật khá).
- Tỷ lệ R/R là 1:2 (Mục tiêu lãi gấp đôi mức rủi ro).
Áp dụng công thức:
0.52 - [ (1 - 0.52) / 2 ] = 0.52 - 0.24 = 0.28
Kết luận: Hệ thống đề xuất
phân bổ 28% NAV.
Tại sao lại dùng cách này?
- Nếu R/R thấp (lãi ít mà lỗ nhiều), Kelly sẽ tự động giảm quy mô vị thế xuống hoặc đưa về 0% (Không tham gia để bảo vệ vốn).
- Nếu cửa thắng cao và lãi đậm, Kelly sẽ đẩy mạnh quy mô lên để bạn tối ưu hóa lợi nhuận tối đa.